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JPMorgan Chase Financial Company LLC is marketing 1.92-year, non-call 3-month (NC3m) Callable Contingent Interest Notes linked to three equity benchmarks: the Nasdaq-100 Index庐, Russell 2000庐 Index and S&P 500庐 Index. The notes are issued in $1,000 denominations, are unconditionally guaranteed by JPMorgan Chase & Co., and are scheduled to mature on May 28 2027, unless redeemed earlier at the issuer鈥檚 option on any monthly interest payment date after the second month.
Income profile. Holders receive a contingent monthly coupon set between 0.6875% and 0.85417% (8.25%-10.25% p.a.) only if, on the related review date, the closing level of each underlying remains at or above 70% of its initial level (the Interest Barrier). Missed coupons are not recaptured.
Principal protection. At maturity investors are protected down to a 30% decline (Trigger = 70%). If all three indices close at or above the Trigger on the final review date, holders receive par plus the final coupon. If any index finishes below its Trigger, repayment is reduced one-for-one with the worst-performing index, exposing investors to losses greater than 30% and up to 100% of principal.
Early redemption. Starting in month 3, the issuer may call the notes at par plus the applicable coupon. This limits upside to accrued coupons and may create reinvestment risk for investors if rates fall.
Valuation & liquidity. The estimated value at pricing will not be less than $900 per $1,000 note, reflecting internal funding spreads and structuring costs. Secondary market liquidity is expected to be limited to discretionary bids from J.P. Morgan Securities LLC, often at materially discounted prices.
Key risks. Investors face: (1) credit exposure to JPMorgan Chase Financial Company LLC and JPMorgan Chase & Co.; (2) market risk driven by three equity indices, including small-cap (RTY) and non-U.S. tech constituents (NDX); (3) potential loss of principal below the 70% Trigger; (4) contingent, non-cumulative income; and (5) issuer call risk which caps total return.
JPMorgan Chase Financial Company LLC sta offrendo Note a Interesse Contingente Callable non richiamabili per 3 mesi (NC3m) della durata di 1,92 anni, collegate a tre indici azionari: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 e S&P 500庐. Le note sono emesse in tagli da $1.000, garantite incondizionatamente da JPMorgan Chase & Co. e con scadenza prevista il 28 maggio 2027, salvo richiamo anticipato da parte dell鈥檈mittente in qualsiasi data di pagamento degli interessi mensili dopo il secondo mese.
Profilo di rendimento. I detentori ricevono un coupon mensile contingente compreso tra lo 0,6875% e lo 0,85417% (8,25%-10,25% annuo) solo se, alla data di revisione corrispondente, il livello di ciascuno degli indici sottostanti resta pari o superiore al 70% del valore iniziale (la Barriera di Interesse). I coupon non pagati non sono recuperabili.
Protezione del capitale. Alla scadenza, gli investitori sono protetti fino a un ribasso del 30% (Trigger = 70%). Se tutti e tre gli indici chiudono alla pari o sopra il Trigger nell鈥檜ltima data di revisione, i detentori ricevono il valore nominale pi霉 l鈥檜ltimo coupon. Se anche uno solo degli indici termina sotto il Trigger, il rimborso viene ridotto in proporzione alla performance dell鈥檌ndice peggiore, esponendo gli investitori a perdite superiori al 30% e fino al 100% del capitale.
Richiamo anticipato. A partire dal terzo mese, l鈥檈mittente pu貌 richiamare le note al valore nominale pi霉 il coupon applicabile. Ci貌 limita il potenziale guadagno ai soli coupon maturati e pu貌 comportare un rischio di reinvestimento per gli investitori in caso di calo dei tassi.
Valutazione e liquidit脿. Il valore stimato al momento del prezzo non sar脿 inferiore a $900 per ogni nota da $1.000, considerando gli spread di finanziamento interni e i costi di strutturazione. La liquidit脿 sul mercato secondario 猫 prevista limitata a offerte discrezionali di J.P. Morgan Securities LLC, spesso a prezzi significativamente scontati.
Rischi principali. Gli investitori sono esposti a: (1) rischio di credito verso JPMorgan Chase Financial Company LLC e JPMorgan Chase & Co.; (2) rischio di mercato legato ai tre indici azionari, inclusi small cap (RTY) e componenti tecnologiche non statunitensi (NDX); (3) possibile perdita del capitale sotto il Trigger del 70%; (4) reddito contingente e non cumulativo; e (5) rischio di richiamo da parte dell鈥檈mittente che limita il rendimento totale.
JPMorgan Chase Financial Company LLC est谩 ofreciendo Notas de Inter茅s Contingente Callable no rescatables por 3 meses (NC3m) con una duraci贸n de 1,92 a帽os, vinculadas a tres 铆ndices burs谩tiles: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 y S&P 500庐. Las notas se emiten en denominaciones de $1,000, est谩n garantizadas incondicionalmente por JPMorgan Chase & Co. y tienen vencimiento previsto para el 28 de mayo de 2027, salvo que sean rescatadas anticipadamente a opci贸n del emisor en cualquier fecha de pago mensual de intereses despu茅s del segundo mes.
Perfil de ingresos. Los tenedores reciben un cup贸n mensual contingente entre 0.6875% y 0.85417% (8.25%-10.25% anual) solo si, en la fecha de revisi贸n correspondiente, el nivel de cada 铆ndice subyacente se mantiene igual o por encima del 70% de su nivel inicial (la Barrera de Inter茅s). Los cupones no pagados no se recuperan.
Protecci贸n del capital. Al vencimiento, los inversores est谩n protegidos ante una ca铆da de hasta el 30% (Disparador = 70%). Si los tres 铆ndices cierran igual o por encima del Disparador en la 煤ltima fecha de revisi贸n, los tenedores reciben el valor nominal m谩s el cup贸n final. Si cualquier 铆ndice termina por debajo del Disparador, el reembolso se reduce en proporci贸n al 铆ndice con peor desempe帽o, exponiendo a los inversores a p茅rdidas mayores al 30% y hasta el 100% del capital.
Rescate anticipado. A partir del tercer mes, el emisor puede llamar las notas al valor nominal m谩s el cup贸n aplicable. Esto limita la ganancia a los cupones acumulados y puede generar riesgo de reinversi贸n para los inversores si las tasas caen.
Valoraci贸n y liquidez. El valor estimado en el momento de la fijaci贸n del precio no ser谩 inferior a $900 por cada nota de $1,000, considerando los diferenciales internos de financiaci贸n y los costos de estructuraci贸n. Se espera que la liquidez en el mercado secundario sea limitada a ofertas discrecionales de J.P. Morgan Securities LLC, a menudo a precios significativamente descontados.
Riesgos clave. Los inversores enfrentan: (1) exposici贸n crediticia a JPMorgan Chase Financial Company LLC y JPMorgan Chase & Co.; (2) riesgo de mercado derivado de los tres 铆ndices burs谩tiles, incluyendo small caps (RTY) y componentes tecnol贸gicos no estadounidenses (NDX); (3) posible p茅rdida de capital por debajo del Disparador del 70%; (4) ingresos contingentes y no acumulativos; y (5) riesgo de llamada por parte del emisor que limita el rendimiento total.
JPMorgan Chase Financial Company LLC電� 1.92雲� 毵岅赴, 3臧滌洈 牍勳綔 臧�電�(Non-call 3-month, NC3m) 臁瓣贝攵� 鞚挫瀽 歆�旮� 旖滊煬敫� 雲疙姼毳� 雮橃姢雼�-100 歆�靾樎�, 霟厐 2000庐 歆�靾�, S&P 500庐 歆�靾� 霌� 靹� 臧�歆� 欤缄皜歆�靾橃棎 鞐半彊頃橃棳 韺愲Г頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟. 雲疙姼電� $1,000 雼渼搿� 氚滍枆霅橂┌, JPMorgan Chase & Co.臧� 氍挫“瓯挫爜鞙茧 氤挫頃橂┌, 2027雲� 5鞗� 28鞚� 毵岅赴 鞓堨爼鞚措倶, 氚滍枆鞛愳潣 靹犿儩鞐� 霐半澕 霊� 氩堨Ц 雼� 鞚错泟 毵れ洈 鞚挫瀽 歆�旮夓澕鞐� 臁瓣赴 靸來櫂霅� 靾� 鞛堨姷雼堧嫟.
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JPMorgan Chase Financial Company LLC commercialise des Notes 脿 Int茅r锚t Conditionnel Remboursables non rappelables pendant 3 mois (NC3m) d鈥檜ne dur茅e de 1,92 an, li茅es 脿 trois indices boursiers : Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 et S&P 500庐. Les notes sont 茅mises en coupures de 1 000 $, garanties inconditionnellement par JPMorgan Chase & Co., et arriveront 脿 茅ch茅ance le 28 mai 2027, sauf si elles sont rembours茅es plus t么t 脿 la discr茅tion de l鈥櫭﹎etteur lors de toute date de paiement d鈥檌nt茅r锚t mensuel apr猫s le deuxi猫me mois.
Profil de revenu. Les d茅tenteurs per莽oivent un coupon mensuel conditionnel compris entre 0,6875 % et 0,85417 % (8,25 %鈥�10,25 % par an) uniquement si, 脿 la date de revue correspondante, le niveau de chacun des sous-jacents reste 茅gal ou sup茅rieur 脿 70 % de son niveau initial (la Barri猫re d鈥橧nt茅r锚t). Les coupons manqu茅s ne sont pas r茅cup茅rables.
Protection du capital. 脌 l鈥櫭ヽh茅ance, les investisseurs sont prot茅g茅s contre une baisse allant jusqu鈥櫭� 30 % (Seuil = 70 %). Si les trois indices cl么turent au-dessus ou 脿 茅galit茅 du Seuil 脿 la derni猫re date de revue, les d茅tenteurs re莽oivent la valeur nominale plus le coupon final. Si l鈥檜n quelconque des indices finit sous le Seuil, le remboursement est r茅duit 脿 due concurrence avec l鈥檌ndice ayant la pire performance, exposant les investisseurs 脿 des pertes sup茅rieures 脿 30 % et pouvant aller jusqu鈥櫭� 100 % du capital.
Remboursement anticip茅. 脌 partir du troisi猫me mois, l鈥櫭﹎etteur peut rappeler les notes 脿 la valeur nominale plus le coupon applicable. Cela limite le potentiel de gain aux coupons accumul茅s et peut engendrer un risque de r茅investissement pour les investisseurs en cas de baisse des taux.
脡valuation et liquidit茅. La valeur estim茅e lors de la tarification ne sera pas inf茅rieure 脿 900 $ par note de 1 000 $, refl茅tant les 茅carts de financement internes et les co没ts de structuration. La liquidit茅 sur le march茅 secondaire devrait 锚tre limit茅e aux offres discr茅tionnaires de J.P. Morgan Securities LLC, souvent 脿 des prix fortement d茅cot茅s.
Risques cl茅s. Les investisseurs sont expos茅s 脿 : (1) un risque de cr茅dit li茅 脿 JPMorgan Chase Financial Company LLC et JPMorgan Chase & Co. ; (2) un risque de march茅 li茅 aux trois indices boursiers, incluant les small caps (RTY) et les composantes technologiques non am茅ricaines (NDX) ; (3) une perte potentielle du capital sous le seuil de 70 % ; (4) un revenu conditionnel non cumulatif ; et (5) un risque de rappel par l鈥櫭﹎etteur qui plafonne le rendement total.
Die JPMorgan Chase Financial Company LLC bietet 1,92-j盲hrige, non-call 3-monatige (NC3m) Callable Contingent Interest Notes an, die an drei Aktienindizes gekoppelt sind: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 und S&P 500庐. Die Notes werden in St眉ckelungen von $1.000 ausgegeben, sind unbedingtdurch JPMorgan Chase & Co. garantiert und sollen am 28. Mai 2027 f盲llig werden, sofern sie nicht vorher vom Emittenten an einem monatlichen Zinszahlungstermin nach dem zweiten Monat zur眉ckgerufen werden.
Einkommensprofil. Inhaber erhalten einen bedingten monatlichen Kupon zwischen 0,6875 % und 0,85417 % (8,25 %鈥�10,25 % p.a.), nur wenn der Schlusskurs jedes zugrunde liegenden Indexes am jeweiligen 脺berpr眉fungstag auf oder 眉ber 70 % seines Anfangswerts (der Zinsbarriere) liegt. Nicht gezahlte Kupons werden nicht nachgeholt.
Kapitalschutz. Bei F盲lligkeit sind Anleger bis zu einem R眉ckgang von 30 % gesch眉tzt (Trigger = 70 %). Schlie脽en alle drei Indizes am letzten 脺berpr眉fungstag auf oder 眉ber dem Trigger, erhalten die Inhaber den Nennwert plus den letzten Kupon. Schlie脽t irgendein Index unter dem Trigger, wird die R眉ckzahlung entsprechend der schlechtesten Indexentwicklung eins zu eins reduziert, was Verluste von mehr als 30 % und bis zu 100 % des Kapitals bedeutet.
Fr眉hzeitige R眉ckzahlung. Ab dem dritten Monat kann der Emittent die Notes zum Nennwert plus dem jeweiligen Kupon zur眉ckrufen. Dies begrenzt die Aufw盲rtschancen auf die aufgelaufenen Kupons und kann bei fallenden Zinsen ein Wiederanlagerisiko f眉r Anleger darstellen.
Bewertung & Liquidit盲t. Der gesch盲tzte Wert bei der Preisfestsetzung wird nicht unter $900 pro $1.000 Note liegen, was interne Finanzierungsspannen und Strukturierungskosten widerspiegelt. Die Liquidit盲t am Sekund盲rmarkt wird voraussichtlich auf diskretion盲re Gebote von J.P. Morgan Securities LLC beschr盲nkt sein, oft zu deutlich rabattierten Preisen.
Hauptrisiken. Anleger sind ausgesetzt an: (1) Kreditrisiko gegen眉ber JPMorgan Chase Financial Company LLC und JPMorgan Chase & Co.; (2) Marktrisiko durch drei Aktienindizes, einschlie脽lich Small Caps (RTY) und nicht-US-Technologiekomponenten (NDX); (3) potenzieller Kapitalverlust unterhalb des 70%-Triggers; (4) bedingte, nicht kumulative Ertr盲ge; und (5) Emittenten-Call-Risiko, das die Gesamtrendite begrenzt.
- Attractive headline yield of 8.25%-10.25% per annum, paid monthly when conditions are met.
- 30% downside buffer at maturity provides partial principal protection versus moderate market declines.
- Early call at par can shorten duration if equity markets trade strongly, allowing faster capital recycling.
- Contingent, non-cumulative coupons; income ceases if any index breaches the 70% barrier on a review date.
- Principal loss below 70% trigger; investors participate fully in further downside of the worst-performing index.
- Issuer call option limits upside and introduces reinvestment risk aligned to JPMorgan鈥檚 funding needs, not investor preference.
- Estimated value < issue price; upfront cost implies an immediate 10% economic haircut.
- Credit and liquidity risk tied to JPMorgan entities with no obligation for secondary market making.
Insights
TL;DR: High coupon lures, but 30% buffer, issuer call and triple-index trigger embed meaningful downside and reinvestment risk.
The structure offers an eye-catching 8.25%-10.25% annual coupon, yet investors must recognise that payments are contingent on all three indices staying above a 30% drawdown threshold each month. Historical correlation breakdowns鈥攅specially between large-cap tech (NDX) and small-caps (RTY)鈥攃an easily shut off income. Should any index finish below 70% at maturity, capital is eroded one-for-one beyond the buffer. Estimated value of 鈮�90% of face implies a 10%+ distribution cost, and the issuer鈥檚 unilateral call feature further skews economics in JPM鈥檚 favour. Overall, neutral for JPM equity but risk-laden for retail note buyers.
TL;DR: Product concentrates equity, credit and liquidity risk; suitable only as small tactical satellite exposure for yield-seeking accounts.
From a portfolio-level viewpoint, the note replaces equity upside with capped income while retaining significant tail risk. A simultaneous 30% drawdown across three indices is rare but plausible in systemic events; correlation spikes then negate the perceived diversification. Because coupons are non-cumulative, break-even probability depends heavily on early-cycle market stability and issuer not exercising the call. Given the 90% fair value, investors effectively pre-pay expected coupon. Without secondary liquidity commitments, exit may require deep discount sales. Hence, risk/return looks skewed unless the buyer has a strong, short-term sideways-to-upward equity view.
JPMorgan Chase Financial Company LLC sta offrendo Note a Interesse Contingente Callable non richiamabili per 3 mesi (NC3m) della durata di 1,92 anni, collegate a tre indici azionari: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 e S&P 500庐. Le note sono emesse in tagli da $1.000, garantite incondizionatamente da JPMorgan Chase & Co. e con scadenza prevista il 28 maggio 2027, salvo richiamo anticipato da parte dell鈥檈mittente in qualsiasi data di pagamento degli interessi mensili dopo il secondo mese.
Profilo di rendimento. I detentori ricevono un coupon mensile contingente compreso tra lo 0,6875% e lo 0,85417% (8,25%-10,25% annuo) solo se, alla data di revisione corrispondente, il livello di ciascuno degli indici sottostanti resta pari o superiore al 70% del valore iniziale (la Barriera di Interesse). I coupon non pagati non sono recuperabili.
Protezione del capitale. Alla scadenza, gli investitori sono protetti fino a un ribasso del 30% (Trigger = 70%). Se tutti e tre gli indici chiudono alla pari o sopra il Trigger nell鈥檜ltima data di revisione, i detentori ricevono il valore nominale pi霉 l鈥檜ltimo coupon. Se anche uno solo degli indici termina sotto il Trigger, il rimborso viene ridotto in proporzione alla performance dell鈥檌ndice peggiore, esponendo gli investitori a perdite superiori al 30% e fino al 100% del capitale.
Richiamo anticipato. A partire dal terzo mese, l鈥檈mittente pu貌 richiamare le note al valore nominale pi霉 il coupon applicabile. Ci貌 limita il potenziale guadagno ai soli coupon maturati e pu貌 comportare un rischio di reinvestimento per gli investitori in caso di calo dei tassi.
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JPMorgan Chase Financial Company LLC est谩 ofreciendo Notas de Inter茅s Contingente Callable no rescatables por 3 meses (NC3m) con una duraci贸n de 1,92 a帽os, vinculadas a tres 铆ndices burs谩tiles: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 y S&P 500庐. Las notas se emiten en denominaciones de $1,000, est谩n garantizadas incondicionalmente por JPMorgan Chase & Co. y tienen vencimiento previsto para el 28 de mayo de 2027, salvo que sean rescatadas anticipadamente a opci贸n del emisor en cualquier fecha de pago mensual de intereses despu茅s del segundo mes.
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Riesgos clave. Los inversores enfrentan: (1) exposici贸n crediticia a JPMorgan Chase Financial Company LLC y JPMorgan Chase & Co.; (2) riesgo de mercado derivado de los tres 铆ndices burs谩tiles, incluyendo small caps (RTY) y componentes tecnol贸gicos no estadounidenses (NDX); (3) posible p茅rdida de capital por debajo del Disparador del 70%; (4) ingresos contingentes y no acumulativos; y (5) riesgo de llamada por parte del emisor que limita el rendimiento total.
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JPMorgan Chase Financial Company LLC commercialise des Notes 脿 Int茅r锚t Conditionnel Remboursables non rappelables pendant 3 mois (NC3m) d鈥檜ne dur茅e de 1,92 an, li茅es 脿 trois indices boursiers : Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 et S&P 500庐. Les notes sont 茅mises en coupures de 1 000 $, garanties inconditionnellement par JPMorgan Chase & Co., et arriveront 脿 茅ch茅ance le 28 mai 2027, sauf si elles sont rembours茅es plus t么t 脿 la discr茅tion de l鈥櫭﹎etteur lors de toute date de paiement d鈥檌nt茅r锚t mensuel apr猫s le deuxi猫me mois.
Profil de revenu. Les d茅tenteurs per莽oivent un coupon mensuel conditionnel compris entre 0,6875 % et 0,85417 % (8,25 %鈥�10,25 % par an) uniquement si, 脿 la date de revue correspondante, le niveau de chacun des sous-jacents reste 茅gal ou sup茅rieur 脿 70 % de son niveau initial (la Barri猫re d鈥橧nt茅r锚t). Les coupons manqu茅s ne sont pas r茅cup茅rables.
Protection du capital. 脌 l鈥櫭ヽh茅ance, les investisseurs sont prot茅g茅s contre une baisse allant jusqu鈥櫭� 30 % (Seuil = 70 %). Si les trois indices cl么turent au-dessus ou 脿 茅galit茅 du Seuil 脿 la derni猫re date de revue, les d茅tenteurs re莽oivent la valeur nominale plus le coupon final. Si l鈥檜n quelconque des indices finit sous le Seuil, le remboursement est r茅duit 脿 due concurrence avec l鈥檌ndice ayant la pire performance, exposant les investisseurs 脿 des pertes sup茅rieures 脿 30 % et pouvant aller jusqu鈥櫭� 100 % du capital.
Remboursement anticip茅. 脌 partir du troisi猫me mois, l鈥櫭﹎etteur peut rappeler les notes 脿 la valeur nominale plus le coupon applicable. Cela limite le potentiel de gain aux coupons accumul茅s et peut engendrer un risque de r茅investissement pour les investisseurs en cas de baisse des taux.
脡valuation et liquidit茅. La valeur estim茅e lors de la tarification ne sera pas inf茅rieure 脿 900 $ par note de 1 000 $, refl茅tant les 茅carts de financement internes et les co没ts de structuration. La liquidit茅 sur le march茅 secondaire devrait 锚tre limit茅e aux offres discr茅tionnaires de J.P. Morgan Securities LLC, souvent 脿 des prix fortement d茅cot茅s.
Risques cl茅s. Les investisseurs sont expos茅s 脿 : (1) un risque de cr茅dit li茅 脿 JPMorgan Chase Financial Company LLC et JPMorgan Chase & Co. ; (2) un risque de march茅 li茅 aux trois indices boursiers, incluant les small caps (RTY) et les composantes technologiques non am茅ricaines (NDX) ; (3) une perte potentielle du capital sous le seuil de 70 % ; (4) un revenu conditionnel non cumulatif ; et (5) un risque de rappel par l鈥櫭﹎etteur qui plafonne le rendement total.
Die JPMorgan Chase Financial Company LLC bietet 1,92-j盲hrige, non-call 3-monatige (NC3m) Callable Contingent Interest Notes an, die an drei Aktienindizes gekoppelt sind: Nasdaq-100庐, Russell 2000庐 und S&P 500庐. Die Notes werden in St眉ckelungen von $1.000 ausgegeben, sind unbedingtdurch JPMorgan Chase & Co. garantiert und sollen am 28. Mai 2027 f盲llig werden, sofern sie nicht vorher vom Emittenten an einem monatlichen Zinszahlungstermin nach dem zweiten Monat zur眉ckgerufen werden.
Einkommensprofil. Inhaber erhalten einen bedingten monatlichen Kupon zwischen 0,6875 % und 0,85417 % (8,25 %鈥�10,25 % p.a.), nur wenn der Schlusskurs jedes zugrunde liegenden Indexes am jeweiligen 脺berpr眉fungstag auf oder 眉ber 70 % seines Anfangswerts (der Zinsbarriere) liegt. Nicht gezahlte Kupons werden nicht nachgeholt.
Kapitalschutz. Bei F盲lligkeit sind Anleger bis zu einem R眉ckgang von 30 % gesch眉tzt (Trigger = 70 %). Schlie脽en alle drei Indizes am letzten 脺berpr眉fungstag auf oder 眉ber dem Trigger, erhalten die Inhaber den Nennwert plus den letzten Kupon. Schlie脽t irgendein Index unter dem Trigger, wird die R眉ckzahlung entsprechend der schlechtesten Indexentwicklung eins zu eins reduziert, was Verluste von mehr als 30 % und bis zu 100 % des Kapitals bedeutet.
Fr眉hzeitige R眉ckzahlung. Ab dem dritten Monat kann der Emittent die Notes zum Nennwert plus dem jeweiligen Kupon zur眉ckrufen. Dies begrenzt die Aufw盲rtschancen auf die aufgelaufenen Kupons und kann bei fallenden Zinsen ein Wiederanlagerisiko f眉r Anleger darstellen.
Bewertung & Liquidit盲t. Der gesch盲tzte Wert bei der Preisfestsetzung wird nicht unter $900 pro $1.000 Note liegen, was interne Finanzierungsspannen und Strukturierungskosten widerspiegelt. Die Liquidit盲t am Sekund盲rmarkt wird voraussichtlich auf diskretion盲re Gebote von J.P. Morgan Securities LLC beschr盲nkt sein, oft zu deutlich rabattierten Preisen.
Hauptrisiken. Anleger sind ausgesetzt an: (1) Kreditrisiko gegen眉ber JPMorgan Chase Financial Company LLC und JPMorgan Chase & Co.; (2) Marktrisiko durch drei Aktienindizes, einschlie脽lich Small Caps (RTY) und nicht-US-Technologiekomponenten (NDX); (3) potenzieller Kapitalverlust unterhalb des 70%-Triggers; (4) bedingte, nicht kumulative Ertr盲ge; und (5) Emittenten-Call-Risiko, das die Gesamtrendite begrenzt.
FAQ
What coupon does the JPM 1.92-year callable contingent interest note pay?
How much downside protection do the notes provide at maturity?
When can JPMorgan redeem the notes early?
What happens if any index falls below the 70% trigger at maturity?
Is secondary market trading expected for these notes?
